Tentazione Straddle

La volatilità è in aumento nelle ultime sedute, e lo si è visto anche sui mercati europei di azioni e obbligazioni, finora meno coinvolti rispetto ad esempio al mercato delle valute. Vista la scarsità di alternative, ho pensato che per puntare sulla volatilità si potrebbe provare a fare un semplice straddle, cioé aprire una posizione lunga su due opzioni call e put con medesimo strike e scadenza, sull'indice S&P MIB.
La mia simulazione si basa sui prezzi del primo pomeriggio di oggi; per il test ho scelto i CW dell'Unicredit, con strike 37500 e scadenza Giugno 2006: vediamo come procede nei prossimi giorni. Ah, dimenticavo! L'ipotesi è quella di aver investito lo stesso importo (1000 euro) su entrambe le opzioni.
Questi sono i valori di carico:

UC SPMIBC37500GN06 Quantità: 9200, prezzo carico 0,109
UC SPMIBP37500GN06 Quantità: 6800, prezzo carico 0,1475